Sharpe ratio

Forklaring Sharpe ratio viser, hvor meget afkast man har fået for den risiko, man har taget. Nøgletallet er opkaldt efter økonomen William F. Sharpe, der fik Nobelprisen i økonomi i 1990.

Sådan regner man det: Sharpe ratio = (afkastet − den risikofri rente) / standardafvigelsen på afkastet.

Eksempel med runde tal: En fond har givet 9 % om året, den risikofri rente er 2 %, og standardafvigelsen er 14 %. Sharpe ratio er (9 − 2) / 14 = 0,5.

Jo højere tal, jo mere afkast pr. enhed udsving. Tallet bruges mest til at sammenligne fonde og porteføljer over samme periode. Det er bagudskuende, og det straffer udsving opad lige så meget som fald.

Se det i praksis

Sådan vurderer du risikoen i en aktie →

Gratis · på mail med det samme

Få de 5 aktier, der scorer højst hos os lige nu

Vi regner hver dag på værdi, kvalitet og momentum for de aktier, vi følger. Skriv din mail, så sender vi dig de 5, der scorer højst på vores krav i dag, og hvorfor det lige er dem.

Du får listen med det samme. Derefter får du Mandags momentum hver mandag morgen: de tre temaer, der rører sig mest. Vil du ikke have flere, afmelder du med ét klik nederst i brevet.

Vi videregiver ikke din email. Se vores privatlivspolitik.