Sådan vælger vi aktier — og hvad vi har målt

Sådan vælger vi aktier — og hvad vi har målt

Alle tal målt 17. september 2026 · Siden opdateres når vi måler igen

Kort fortalt: Vi tester vores egen metode på rigtige tal og skriver resultatet ned — også når det ikke er flatterende. Herunder står reglen, hvad målingerne viste, og hvad de ikke kan bruges til. Vi mener, du har krav på begge dele, før du bruger penge på det.

Reglen

En aktie skal opfylde alle krav for at komme på listen:

Værdi over 50Du betaler ikke overpris
Kvalitet over 70Selskabet tjener rigtige penge
Momentum mellem 60 og 80Kursen er i fremgang — men aktien er ikke løbet løbsk
OptrendDet lange gennemsnit peger opad
Handles for 2 mio. kr. om dagenDu skal kunne komme både ind og ud
Frisk kursHøjst 10 dage gammel

Og hvad de tre scorer er:

Værdi – Vi ser på tre nøgletal: prisen i forhold til hvad selskabet tjener (P/E), hvad det omsætter for (P/S), og hvad det ejer (P/B). Hvert tal rangeres for sig mod alle andre aktier. Indtjening tæller dobbelt, så et selskab uden overskud aldrig kan lande i "billig"-båsen. For banker, forsikring og ejendomme bruger vi kun P/E og P/B — deres omsætning kan ikke sammenlignes med andre selskabers. Scoren måler mod hele markedet; på aktiesiden står brancherangeringen ved siden af, fordi nogle brancher er billige som helhed.

Gæld indgår ikke. Heller ikke PEG eller vækst.

Kvalitet – Vi ser på hvor godt selskabet tjener på det, det ejer (ROA), hvor meget der bliver tilbage af hver krone omsat (profit- og driftsmargin), og på Piotroski — et 9-punkts sundhedstjek af regnskabet. Højere score = sundere selskab.

Gæld indgår ikke. Heller ikke Altman Z2 eller ROE — de er selvstændige tal.

Momentum – Vi ser på hvor kursen ligger i forhold til sine egne gennemsnit over 20, 50 og 200 dage, og hvor tæt den er på sit højeste niveau det seneste år. Ligger kursen over sine gennemsnit og tæt på årets top, er der medvind.

RSI og MACD indgår ikke. De er selvstændige tal, du finder andre steder på siden.

Hvad vi har målt

To uafhængige målinger. Den ene bruger de scorer, aktierne faktisk havde dengang — 15 måneder, 14.286 observationer. Den anden regner momentum af rå kurser 7½ år tilbage. Universet er 1.939 aktier på 39 børser.

Vi deler alle aktier i fem lige store grupper efter hver score og måler, hvad hver gruppe gav måneden efter:

GruppePr. år UdsvingAfkast pr. risiko
Alle aktier 17,2 % 13,4 % 1,28
Værdi, højeste femtedel 27,9 % 8,2 % 3,41
Momentum, 4. femtedel 30,6 % 10,8 % 2,83
Momentum, højeste femtedel 21,0 % 18,4 % 1,15
Kvalitet, 4. femtedel 22,3 % 10,1 % 2,22

Læg mærke til den fjerde femtedel. De aktier, der er steget mest af alle, gav mindre end dem lige under — og svingede næsten dobbelt så meget. Det er hele grunden til, at vores regel har et loft på momentum. Vi fravælger med vilje de mest omtalte aktier.

Størrelsen afgør det meste

Målt på den markedsværdi, selskaberne havde dengang, over 7½ år:

Selskabets størrelseSammenhængVirker momentum?
Under 5,3 mia. kr. +0,067 ja, tydeligt
5,3-44,4 mia. kr. +0,046 ja
Over 44,4 mia. kr. +0,004 nej — ingen målbar effekt

"Sammenhæng" er et mål mellem −1 og +1 for, hvor godt scoren rangerer aktierne efter, hvordan de klarer sig bagefter. 0 betyder ingen sammenhæng. Tallene er små, fordi enkeltaktier svinger meget — det afgørende er, at de er positive og bliver ved med at være det, ikke hvor store de er.

I verdens allerstørste selskaber er der ingen målbar effekt. De følges af tusindvis af analytikere, og der er ikke noget tilbage at finde. Vil du eje Apple eller Novo, så ej dem — men gør det, fordi du vil, ikke fordi en score siger det.

Timing er ikke der, hvor pengene er

Vi målte vores eget salgssignal mod en helt tilfældig dag — 117.709 aktiedage. Efter et salgssignal faldt aktien mere end 10 % i 20,8 % af tilfældene. Efter en tilfældig dag: 20,3 %. Med andre ord: signalet forudsiger ikke et fald.

Skifter man til ugekurser i stedet for dagskurser, forsvinder 81 % af alle handler — uden at afkastet kan måles lavere. Derfor opdaterer vi listen én gang i døgnet og ikke oftere. Udvælgelsen er kanten. Timingen er den ikke.

20 aktier, ikke 10

Vi kørte den samme portefølje 200 gange i hver størrelse. Midten flyttede sig næsten ikke — men uheldet gjorde: med 10 aktier gav den dårligste tiendedel af kørslerne −0,3 % om året. Med 20 aktier +4,9 %. De 20 pladser handler ikke om at tjene mere. De handler om ikke at tabe stort, fordi man var uheldig med tre aktier.

Det vi ikke lover

Det her afsnit står her, fordi det er den ærlige halvdel — og fordi du skal kunne regne med, at vi også fortæller dig den.

  • Ingen af de tre scorer er statistisk sikre hver for sig på de 15 måneder, vi har gemte scorer for. Retningen er den samme hver gang, men vi kan ikke udelukke tilfældighed. Det bliver først muligt med flere års data.
  • Vi har målt mange ting. Når man tester over hundrede sammenhænge, vil nogle af dem se stærke ud ved rent held. Vi regner kun med de fund, der gentager sig på tværs af to uafhængige datasæt.
  • Konkursramte selskaber indgår ikke i historikken. Det trækker alle afkasttal lidt for højt op — vores som sammenligningens.
  • Ingen af tallene er trukket for kurtage. Jo flere handler, jo mere spiser omkostningerne.
  • Perioden er overvejende stigende marked. Momentum er kendt for at holde op med at virke netop ved vendepunkter — det gjorde den også for os i 2020.
  • En backtest er ikke et løfte. Den viser, hvad reglerne ville have givet. Ikke hvad de giver næste år.

Vil du se listen?

Reglen kører af sig selv hver nat. Du kan se de aktier, den finder, og følge med i hvad der ryger på og af — og hvorfor.

Prøv TradeDesk gratis i 14 dage →

Uden betalingskort.